?

Log in

No account? Create an account

Предыдущие | Следующие

Мои постоянные читатели, вероятно, знают мой интерес к картинкам с графиками поведения финансовых активов в долгосрочной перспективе.

Ниже - картинка, которая, на мой взгляд, содержит много интересного и поучительного. Это история поведения некоторых российских активов и индексов на периоде в 15 последних календарных лет (2003 – 2018 гг.).



Период интересен тем, что с 2003 года появляются данные по индексам корпоративных и гос. облигаций (TR, совокупный доход), а также по средним ставкам срочных банковских депозитов сроком до 1 года (кроме депозитов «до востребования») по банковской системе РФ. С 2005 года также уже есть цифры индекса полной доходности по акциям (на рисунке индекс MCFTRR - MOEX Russia Net Total Return (Resident) - индекс полной доходности с учетом налогообложения доходов, полученных в виде дивидендов, по налоговым ставкам российских организаций).

Я сначала хотел написать простыню текста о том, что интересного можно увидеть на этих графиках, а потом решил оставить это вам.

Напишите в комментариях, что здесь показалось интересным вам.

Картинка в высоком разрешении со всеми цифрами (.pdf) находится здесь:
http://assetallocation.ru/pdf/2003-2018feb.pdf

UPDATE:
Исправил ошибку в расчете доходности и по многочисленным просьбам из соцсетей добавил график индекса S&P500, США (в руб.)




Ближайшие семинары и вебинары:

6 мартаСергей Наумов, "Российские или зарубежные инвестиции – что лучше выбрать?"
12 - 16 мартаСергей Спирин, "Инвестиционный портфель - Часть 1. Структура портфеля или Стратегия"
20 - 22 мартаСергей Наумов, "Налоги для частного инвестора"
26 - 30 мартаСергей Спирин, "Инвестиционный портфель - Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика"
21 - 22 апреля, МоскваСергей Спирин, семинар «Инвестиционный портфель для финансового советника»

Другие мои ресурсы: ■ FacebookВКонтактеTwitterTelegramYouTube, ■ ЖЖ-сообщество Личные финансы

Comments

( 12 комментариев — комментировать )
_grom
6 мар, 2018 10:55 (UTC)
похоже всё же нужны ваши комментарии/аналитика :)
turteo
6 мар, 2018 12:23 (UTC)

Точно, и 100 грамм.



Edited at 2018-03-06 12:24 (UTC)
alex9981
6 мар, 2018 13:27 (UTC)
Российскому рынку самое место в 3% от портфеля. Но я оптимист
at6
6 мар, 2018 13:38 (UTC)
Кажется, нашел ошибочку….
C 2008 по 2017(10 лет) , потребительские цены выросли в 2,2 раза. Если считать среднегодовые темпы то это будет 8.2% годовых, а у Вас в таблице – 10.3%. Резануло глаз, что среднегодовые темпы инфляции с 2008 года по таблице получились выше, чем на всем промежутке, с 2003 года…

P.S. По портфелю лежебоки – аналогично. У меня получается доходность 10.7% в год, а не 13.6%. Остальное не проверял.

P.P.S. Если бы еще была посчитана реальная среднегодовая доходность для этих 2-х временных интервалов, то было бы совсем наглядно. ;-) А так глазками приходится искать и сравнивать...
fintraining
6 мар, 2018 14:12 (UTC)
Да, спасибо! Там весь столбец с доходностями за 10 лет посчитан неверно - стоит степень 1/8 а не 1/10... Чуть позже заменю табличку.
fintraining
6 мар, 2018 14:56 (UTC)
Исправил ошибку в расчете доходности, перезалил файл
(Анонимно)
6 мар, 2018 20:20 (UTC)
Что первым бросается в глаза!!!?
Первое это проделанная Колосальная работа.( как говорится таблицу почти за 2 десятилетия свести не поле перейти)!!!!
1)Чем дольше актив держишь тем риска меньше. А значит, кто раньше начинает разумно инвестировать тот меньше рискует!!!!
2)У лежебоки самое оптимальное соотношение риск/ доходность. При увеличении доходности на 2% риск возрастает в два раза ( если сравнивать с индексом MCFTRR). Рискуй умеренно и будешь пить шампанское!!!!
3)А кто не рискует? А не рискуют депозиты!!! И шампанское не получают)))
4)Ну а те кто рисковал сильно тот купил квадратные метры в Москве, которая падает в цене на протяжении 4 лет ( единственный инструмент который в таблице 3 и 4 года в отрицательной динамике)
5)лежебокин портфель доходней и менее рискованный чем заморский спайдер500
6) портфель лежебоки это не просто один инструмент — это совокупность инструментов наблюдая за которыми можно увидеть что недооценено на рынке а что переоценено. Портфель грамотно эволюционирует во время ребалансировки. Это достигается за счёт Того , что инвестор сосредоточен только на своих активах внутри портфеля и их соотношениях а не рынке в целом.
(Анонимно)
6 мар, 2018 20:24 (UTC)
Ещё добавить
Самый рискованный и малодоходный проигрывающий и инфляции и депозитам — валюта Доллар и евро
(Анонимно)
6 мар, 2018 20:32 (UTC)
Картина 2016 года как в зеркале
Падает в 2018 как 2016 Золото , серебро,доллар, евро и метр на метр в Москве .
А выход какой? Правильно грамотное распределение активов)))))
alex9981
7 мар, 2018 04:53 (UTC)
в таблицу просится долларовый депозит

Edited at 2018-03-07 04:54 (UTC)
fintraining
7 мар, 2018 05:09 (UTC)
Достоверных данных за этот срок не существует, к сожалению.

ЦБ публикует статистику по ставкам депозитов в долларах и евро в российских банках только с 2011 года.
en_madrid
15 мар, 2018 14:50 (UTC)
Уже несколько дней изучаю. Попробую из сырых данных построить российский efficient frontier).
( 12 комментариев — комментировать )

Центр Финансового Образования

Подписка на бесплатные рассылки

Subscribe.Ru

Секреты инвестирования




Телепередачи

"Интервью программе Экономика телеканала
Москва-24, 25.09.2012


"Интервью программе ИнвестИДЕИ телеканала
Эксперт ТВ, 23.05.2012


"Ваш личный финансовый консультант"
PRO Деньги, 05.03.2009


"Ваш личный финансовый консультант"
PRO Деньги, 02.02.2009


"Ваш личный финансовый консультант"
PRO Деньги, 26.12.2008


"Как заработать на кризисе?"
PRO Деньги, 02.12.2008


Интервью программе УТРО телеканала
Доверие, 13.10.2008


Записи бесплатных вебинаров

"Инвестиционный портфель и инвестиционный план"
03 декабря 2012 г.


"Инвестиционный портфель и инвестиционный план"
23 апреля 2012 г.


"Инвестиционный портфель и инвестиционный план"
04 сентября 2012 г.


"Инвестиционный план и инвестиционный портфель"
28 ноября 2011 г.





(c) 2008-2015 Сергей Спирин. Все открытые материалы журнала можно свободно перепечатывать с указанием авторства и при условии обязательной гиперссылки на этот журнал

Рейтинг блогов


Рейтинг блогов

Статьи

Метки

Latest Month

Сентябрь 2018
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Разработано LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner