?

Log in

No account? Create an account

Предыдущие | Следующие

Туплю

Заранее прошу извинить за, возможно, дурацкий вопрос. Есть люди, которые еще помнят азы теории вероятностей и одновременно знают эксель?

В экселе есть функция =НОРМРАСП, позволяющая рассчитывать вероятность попадания значения в заданный интервал, если мы знаем среднее, стандартное отклонение, и предполагаем, что распределение является нормальным.

Формат функции P =НОРМРАСП(x;среднее;стандартное_отклонение;1),
Где х – значение, P – вероятность.

Т.е. если мы знаем среднее и стандартное_отклонение, то для любого значения х мы можем рассчитать вероятность того, что величина окажется больше, чем x.

Как решить обратную задачку? Если нам заранее известна вероятность P (мы ее сами задаем), то как в экселе рассчитать, начиная с какого порогового значения х мы попадем в нужный нам интервал с заданной вероятностью?

Т.е. как в экселе рассчитать x, если мы знаем вероятность P, среднее и стандартное отклонение?

Ответ «методом подгона», к сожалению, не устроит. Нужна именно формула или функция экселя, поскольку расчет нужен не единовременный, а автоматический, по многим значениям.







Другие мои ресурсы: ■ FacebookВКонтактеTwitterYouTube
ЖЖ-сообщество Личные финансы

Comments

( 7 комментариев — комментировать )
kodim1969
9 июл, 2017 11:42 (UTC)
Норм.стат.обр - функция для нахождения обратного значения. http://statanaliz.info/excel/formuly/111-normalnoe-raspredelenie-v-excel
oppositus
9 июл, 2017 12:11 (UTC)
http://statanaliz.info/excel/formuly/111-normalnoe-raspredelenie-v-excel

Судя по всему, это функция НОРМ.ОБР
oppositus
9 июл, 2017 13:02 (UTC)
Да, оно

=НОРМ.РАСП(42;40;1,5;1) -> 0,90878878
=НОРМ.ОБР(0,90878878;40;1,5) -> 42
Evgeny Adishchev
9 июл, 2017 17:57 (UTC)
Вы используете вариант формулы Excel 2007.
То, что вы ищете в Excel 2007 -- функция НОРМСТОБР. Единственный момент -- у нее один аргумент и возвращает она точку для стандартного нормального распределения (мат. ожидание = 0, ст. отклонение = 1). Для пересчета в общий случай нужно использовать формулу
НОРМСТОБР(x)*[ст. отклонение] + [мат. ожидание]
fintraining
9 июл, 2017 18:06 (UTC)
О! То есть можно сделать так, чтобы это работало и в старых версиях экселя! Это даже еще лучше. Спасибо!
( 7 комментариев — комментировать )

Центр Финансового Образования

Подписка на бесплатные рассылки

Subscribe.Ru

Секреты инвестирования




Телепередачи

"Интервью программе Экономика телеканала
Москва-24, 25.09.2012


"Интервью программе ИнвестИДЕИ телеканала
Эксперт ТВ, 23.05.2012


"Ваш личный финансовый консультант"
PRO Деньги, 05.03.2009


"Ваш личный финансовый консультант"
PRO Деньги, 02.02.2009


"Ваш личный финансовый консультант"
PRO Деньги, 26.12.2008


"Как заработать на кризисе?"
PRO Деньги, 02.12.2008


Интервью программе УТРО телеканала
Доверие, 13.10.2008


Записи бесплатных вебинаров

"Инвестиционный портфель и инвестиционный план"
03 декабря 2012 г.


"Инвестиционный портфель и инвестиционный план"
23 апреля 2012 г.


"Инвестиционный портфель и инвестиционный план"
04 сентября 2012 г.


"Инвестиционный план и инвестиционный портфель"
28 ноября 2011 г.





(c) 2008-2015 Сергей Спирин. Все открытые материалы журнала можно свободно перепечатывать с указанием авторства и при условии обязательной гиперссылки на этот журнал

Рейтинг блогов


Рейтинг блогов

Статьи

Метки

Latest Month

Ноябрь 2017
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Разработано LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner