fintraining (fintraining) wrote,
fintraining
fintraining

Categories:

Кореляция российского и американского рынков в динамике

Любопытная картинка с занятия вебинара про «Портфель», которое пройдет сегодня, и которой не было в предыдущих версиях вебинара.

Думаю будет интересна как тем, кто принимал участие в предыдущих вебинарах, так и всем остальным.

correl_RTS_SnP500

На графике – скользящая 36-месячная корреляция между индексом RTS и индексом S&P500.

Несмотря на то, что среднее историческое значение корреляции = +0.5 ровно, на графике видно, что зависимость между нашим и американским фондовыми рынками снижалась до весьма низкого уровня в период 2003 – 2007 гг., серьезно выросла в последние годы, после событий осени 2008 года, и теперь держится в пределах 0.7 – 0.8.




Ближайшие встречи, семинары, вебинары:

11 декабря - бесплатный вебинар Галины Парусовой "Как самому купить квартиру и не пожалеть об этом?"
17 - 18 декабря - вебинар Сергея Спирина "Личный инвестиционный план"

ЖЖ-сообщество Личные финансы
Tags: Россия, США, акции
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 16 comments

Recent Posts from This Journal