Кореляция российского и американского рынков в динамике

Любопытная картинка с занятия вебинара про «Портфель», которое пройдет сегодня, и которой не было в предыдущих версиях вебинара.

Думаю будет интересна как тем, кто принимал участие в предыдущих вебинарах, так и всем остальным.



На графике – скользящая 36-месячная корреляция между индексом RTS и индексом S&P500.

Несмотря на то, что среднее историческое значение корреляции = +0.5 ровно, на графике видно, что зависимость между нашим и американским фондовыми рынками снижалась до весьма низкого уровня в период 2003 – 2007 гг., серьезно выросла в последние годы, после событий осени 2008 года, и теперь держится в пределах 0.7 – 0.8.

Ближайшие встречи, семинары, вебинары:
11 декабря - бесплатный вебинар Галины Парусовой "Как самому купить квартиру и не пожалеть об этом?"
17 - 18 декабря - вебинар Сергея Спирина "Личный инвестиционный план"

ЖЖ-сообщество Личные финансы