fintraining (fintraining) wrote,
fintraining
fintraining

Categories:

Вопрос по теории вероятности

sigman_02_clip_image016Что-то мои старые мозги оказались не в состоянии быстро найти ответ для, как мне кажется, очень простой задачки из теории вероятности.

Поэтому прошу помощь зала.

Есть нормальное распределение с известными параметрами мат. ожидания M и стандартного отклонения StD (СКО), рассчитанного по данным, взятым с интервалом времени T.

Для конкретизации: есть средняя доходность и волатильность некоего актива, рассчитанная как среднеквадратичное или стандартное отклонение по данным с интервалом в 1 год. Предполагается, что распределение доходностей актива является нормальным, гауссовым.

Вопрос: как рассчитать StD (СКО) на интервале T*N?

Иными словами, как рассчитать стандартное отклонение доходности актива при инвестициях на N лет?

Я знаю, что оно со временем уменьшается. И сам об этом на вебинарах неоднократно с примерами рассказывал.

Но как именно, по какой формуле это можно рассчитать?

Заранее благодарен.





Вебинар Алекса Сухова «Малобюджетное Продвижение Малого Бизнеса» - 19 - 28 марта

ЖЖ-сообщество Личные финансы
TOP-100 блогов финансовой тематики

Tags: вопросы, математика
Subscribe

  • 17 лет свободы – полет нормальный!

    17 лет свободы – полет нормальный! (Текст впервые опубликован 14 мая 2014 года и с тех пор публикуется ежегодно) "Большинство из нас движется…

  • 17 лет свободы, или какие козлы виноваты в вашей жизни?

    17 лет свободы, или какие козлы виноваты в вашей жизни? (текст впервые опубликован 14 мая 2007 года, с тех пор публикуется ежегодно) 14 мая 2004…

  • С праздником!

    С праздником! Сегодня, 26 февраля - Всемирный день неторопливости или день медлительности! Предлагаю считать этот день праздником всех пассивных…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 14 comments

  • 17 лет свободы – полет нормальный!

    17 лет свободы – полет нормальный! (Текст впервые опубликован 14 мая 2014 года и с тех пор публикуется ежегодно) "Большинство из нас движется…

  • 17 лет свободы, или какие козлы виноваты в вашей жизни?

    17 лет свободы, или какие козлы виноваты в вашей жизни? (текст впервые опубликован 14 мая 2007 года, с тех пор публикуется ежегодно) 14 мая 2004…

  • С праздником!

    С праздником! Сегодня, 26 февраля - Всемирный день неторопливости или день медлительности! Предлагаю считать этот день праздником всех пассивных…