February 19th, 2013

Скрудж

Вопрос по теории вероятности

sigman_02_clip_image016Что-то мои старые мозги оказались не в состоянии быстро найти ответ для, как мне кажется, очень простой задачки из теории вероятности.

Поэтому прошу помощь зала.

Есть нормальное распределение с известными параметрами мат. ожидания M и стандартного отклонения StD (СКО), рассчитанного по данным, взятым с интервалом времени T.

Для конкретизации: есть средняя доходность и волатильность некоего актива, рассчитанная как среднеквадратичное или стандартное отклонение по данным с интервалом в 1 год. Предполагается, что распределение доходностей актива является нормальным, гауссовым.

Вопрос: как рассчитать StD (СКО) на интервале T*N?

Иными словами, как рассчитать стандартное отклонение доходности актива при инвестициях на N лет?

Я знаю, что оно со временем уменьшается. И сам об этом на вебинарах неоднократно с примерами рассказывал.

Но как именно, по какой формуле это можно рассчитать?

Заранее благодарен.





Вебинар Алекса Сухова «Малобюджетное Продвижение Малого Бизнеса» - 19 - 28 марта

ЖЖ-сообщество Личные финансы
TOP-100 блогов финансовой тематики