January 17th, 2012

Скрудж

Лежебока вновь на высоте

Я сейчас обновляю много данных и картинок к предстоящему в феврале вебинару «Формирование инвестиционного портфеля» с учетом новых статистических данных за прошедший, 2011 год. И хочу поделиться с вами крайне любопытной картинкой.




Собственно, сама картинка красноречивее любых слов. Тем, кто уже принимал участие в моих вебинарах и семинарах про портфель, пояснения, пожалуй, и не нужны (а тем, кто еще не принимал, рекомендую это сделать).

Риск (ось x) – среднеквадратичное отклонение ежегодной доходности активов.

Прибыль (ось y) – среднегодовая доходность активов.

ПИФ акций – «Добрыня Никитич», ПИФ облигаций – «Илья Муромец» УК «Тройка Диалог». Золото, Серебро, Доллар и Евро – данные ЦБ России, Кв.м. в Москве – рост стоимости жилой недвижимости – данные IRN.ru.

«Портфель лежебоки» – портфель из 1/3 ПИФа акций + 1/3 ПИФа облигаций + 1/3 Золота с ежегодной ребалансировкой в конце года. Подробности - в статье «Портфель лежебоки или как за 12 лет увеличить капитал в 118 раз». Серые линии и точки – граница множества возможных портфелей из трех указанных составляющих с разными пропорциями активов.

Пожалуй, стоит отметить вот что.

Опубликованная мною пару лет назад в журнале «D’» статья «Портфель лежебоки» наделала много шума, и, в том числе, привела к появлению «критиков», которые стали обвинять меня в искусственном, как им казалось, подборе данных для расчета.

Collapse )