Стенограмма записей живого блога «Нобелевский лауреат Юджин Фама беседует с Барри Ритгольцем» в том порядке, как они были первоначально размещены. (Окончание)***
13:19 Фама сыграл большую роль в дискредитации технического анализа (слабой формы эффективности рынка) в сознании многих инвесторов. Интересно, что технический анализ вернулся, по крайней мере в ограниченном смысле, вместе с фактором импульса (momentum), которому работа Фамы над другими факторами помогла открыть дверь.
Нир Кайссар, колумнист
***
13:20 Фама говорит, что «накопление доказательств эффективности» привело к более широкому принятию теории эффективного рынка.
Стив Мэтьюс, репортер
***
13:20 Фама: «Сейчас информация распространяется гораздо быстрее, чем 50 лет назад, хотя это трудно увидеть в данных».
Стив Мэтьюс, репортер
***
13:20 Исследования Фамы имеют большое значение, когда речь заходит о пузырях или переоцененных активах. Если фондовые рынки эффективны – быстро поглощают и отражают новую общедоступную информацию, – то у акций (или любых других активов) не должно быть ценовых пузырей.
Катя Дмитриева, репортер
Далее...
Интервью с нобелевским лауреатом Юджином Фамой — 2 — Asset Allocation
02 - 06 декабря – учебный курс Сергея Спирина "Инвестиционный портфель - Часть 1. Структура портфеля или Стратегия"
16 - 20 декабря – учебный курс Сергея Спирина "Инвестиционный портфель - Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика"
Посетите также: AssetAllocation.ru ■ FinWebinar.ru
Другие соцсети: ■ Facebook ■ ВКонтакте ■ Twitter ■ Telegram ■ YouTube